Definizione
Uno strangle comporta l'acquisto di una call out-of-the-money e una put out-of-the-money con la stessa scadenza ma diversi strike. E piu economico di uno straddle ma richiede un movimento di prezzo maggiore per profittare. Usato quando ci si aspetta volatilita significativa con direzione incerta.
Esempio
Compri una call a 105 dollari e una put a 95 dollari per 2 dollari ciascuna. Profitti se il titolo si muove sopra 109 o sotto 91 dollari alla scadenza.
FAQ
Che cos’è Strangle?
Una strategia di opzioni che acquista call e put OTM a diversi strike price.
Perché Strangle è importante?
Strangle aiuta gli investitori a valutare e a prendere decisioni più informate.