Definizione
Lo slippage si verifica quando un'operazione viene eseguita a un prezzo diverso da quello atteso. Accade comunemente con ordini di mercato, specialmente per ordini grandi o in mercati in rapido movimento o illiquidi. Lo slippage positivo (prezzo migliore del previsto) e possibile ma lo slippage negativo (prezzo peggiore) e piu comune. Lo slippage e una considerazione importante per i trader nel calcolare i veri costi di trading.
Esempio
Piazzi un ordine di acquisto al mercato quando l'ask mostra 100 dollari. A causa di un improvviso picco di prezzo, il tuo ordine viene eseguito a 100,50 dollari. Il tuo slippage e 0,50 dollari o 0,5% per azione.
FAQ
Che cos’è Slippage?
La differenza tra il prezzo di esecuzione atteso e quello effettivo di un'operazione.
Perché Slippage è importante?
Slippage aiuta gli investitori a valutare e a prendere decisioni più informate.