Definizione
La simulazione Monte Carlo usa ripetuti campionamenti casuali per modellare la probabilita di diversi risultati in un processo con variabili casuali. In finanza, e usata per la valutazione di opzioni, l'analisi del rischio di portafoglio e la pianificazione pensionistica. L'esecuzione di migliaia di scenari fornisce una distribuzione dei possibili risultati.
Esempio
Un pianificatore pensionistico esegue 10.000 simulazioni Monte Carlo che mostrano l'85% di probabilita che i risparmi durino 30 anni.
FAQ
Che cos’è Simulazione Monte Carlo?
Una tecnica di modellazione che usa campionamento casuale per prevedere risultati.
Perché Simulazione Monte Carlo è importante?
Simulazione Monte Carlo aiuta gli investitori a valutare e a prendere decisioni più informate.