Definizione
Il drawdown misura il calo dal massimo storico di un investimento al suo punto piu basso prima che venga raggiunto un nuovo massimo. E' una misura chiave del rischio che mostra lo scenario peggiore che un investitore avrebbe affrontato. Il massimo drawdown e particolarmente importante per valutare strategie e gestori.
Formula
Drawdown = (Peak Value - Trough Value) / Peak Value × 100%
Esempio
Un portafoglio cresce a 100.000$, scende a 70.000$, poi si riprende a 120.000$. Il drawdown era del 30% (dal picco di 100.000$ al minimo di 70.000$).
FAQ
Che cos’è Drawdown?
Il calo percentuale dal picco al minimo prima di raggiungere un nuovo massimo.
Come si calcola Drawdown?
Una formula comune per Drawdown è: Drawdown = (Peak Value - Trough Value) / Peak Value × 100%
Perché Drawdown è importante?
Drawdown aiuta gli investitori a valutare risk metrics e a prendere decisioni più informate.