Definizione
L'ATR misura la volatilita del mercato calcolando la media dei true range su un periodo (tipicamente 14 giorni). Il True Range e il maggiore tra: massimo corrente meno minimo, valore assoluto del massimo meno chiusura precedente, o valore assoluto del minimo meno chiusura precedente.
Formula
Esempio
Se un titolo tipicamente si muove di 2 dollari al giorno (ATR=2 dollari), uno stop loss potrebbe essere impostato a 2xATR (4 dollari) sotto l'ingresso.
FAQ
Che cos’è Average True Range (ATR)?
Un indicatore di volatilita che misura l'intervallo medio del movimento dei prezzi.
Come si calcola Average True Range (ATR)?
Una formula comune per Average True Range (ATR) è: True Range = Max[(High - Low), |High - Previous Close|, |Low - Previous Close|]
Perché Average True Range (ATR) è importante?
Average True Range (ATR) aiuta gli investitori a valutare technical analysis e a prendere decisioni più informate.
Termini correlati
Volatilita
Una misura di quanto il prezzo di una azione fluttua nel tempo.
Deviazione Standard
Una misura statistica di quanto sono dispersi i rendimenti intorno alla media.
Bande di Bollinger
Bande di volatilita posizionate sopra e sotto una media mobile.
Dimensionamento della Posizione
Determinare quante azioni o contratti negoziare in base ai parametri di rischio.