Definition
Monte-Carlo-Simulation verwendet wiederholte Zufallsstichproben, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess mit Zufallsvariablen zu modellieren. Im Finanzwesen wird sie für Optionsbewertung, Portfoliorisikoanalyse und Rentenplanung verwendet. Das Durchführen Tausender Szenarien liefert eine Verteilung möglicher Ergebnisse.
Beispiel
Ein Rentenplaner führt 10.000 Monte-Carlo-Simulationen durch, die zeigen, dass mit 85% Wahrscheinlichkeit die Ersparnisse 30 Jahre reichen.
FAQ
Was ist Monte-Carlo-Simulation?
Eine Modellierungstechnik, die Zufallsstichproben verwendet, um Ergebnisse vorherzusagen.
Warum ist Monte-Carlo-Simulation wichtig?
Monte-Carlo-Simulation hilft Anlegern, quantitative zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen.