Definitie
Maximale drawdown meet de grootste procentuele daling van een piek naar een volgend dal voordat een nieuwe piek wordt bereikt. Het toont het slechtste scenario dat een belegger zou hebben ervaren. Een strategie met 50% maximale drawdown betekent dat het op enig moment de helft van zijn waarde verloor.
Formule
Voorbeeld
A portfolio rises from $100,000 to $150,000, then falls to $90,000, and eventually recovers to $200,000. Maximum drawdown is ($90,000 - $150,000) / $150,000 = -40%, even though the final return is positive.
FAQ
Wat is Maximale drawdown?
De grootste piek-naar-dal daling in portefeuillewaarde over een periode.
Hoe bereken je Maximale drawdown?
Een veelgebruikte formule voor Maximale drawdown is: Maximum Drawdown = (Trough Value - Peak Value) / Peak Value x 100%
Waarom is Maximale drawdown belangrijk?
Maximale drawdown helpt beleggers risk metrics te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.