정의
내재변동성(IV)은 옵션 가격에서 역산하여 계산한 시장이 예상하는 미래 변동성입니다. 역사적 변동성(과거)과 달리 미래 지향적입니다. IV가 높으면 옵션이 비싸고, 낮으면 쌉니다. VIX는 S&P 500 내재변동성 지수입니다.
예시
실적 발표 전 옵션 내재변동성이 50%로 급등합니다. 시장이 큰 가격 움직임을 예상하고 있습니다.
자주 묻는 질문
내재변동성이란 무엇인가요?
옵션 가격에 반영된 시장이 예상하는 미래 변동성.
내재변동성이 중요한 이유는 무엇인가요?
내재변동성은(는) 투자자가 options을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.