Définition
Le maximum drawdown mesure la plus grande perte cumulative d'un sommet a un creux avant un nouveau sommet. C'est une mesure de risque cruciale montrant le pire scenario qu'un investisseur aurait subi.
Formule
最大回撤 = (谷底值 - 峰值) / 峰值 x 100%
Exemple
Un portefeuille passant de 100 000$ a 70 000$ avant de remonter a 120 000$ a un max drawdown de 30%. L'investisseur aurait vu une perte de 30% a un moment.
FAQ
Qu’est-ce que Perte Maximale (Drawdown) ?
La plus grande baisse de pic a creux dans la valeur d'un portefeuille.
Comment calcule-t-on Perte Maximale (Drawdown) ?
Une formule courante pour Perte Maximale (Drawdown) est : 最大回撤 = (谷底值 - 峰值) / 峰值 x 100%
Pourquoi Perte Maximale (Drawdown) est-il important ?
Perte Maximale (Drawdown) aide les investisseurs à évaluer risk metrics et à prendre de meilleures décisions.